Time Series. Modelos de Alta Volatilidad: "El IBEX 35 desde 1990" (i)
- 12 feb 2018
- 1 Min. de lectura
En 1982 Engle introdujo innovaciones en el Análisis de Series Temporales introduciendo nuevas estructuras de la varianza de las perturbaciones de los modelos ARIMA propuestos por Box-Jenkins en 1976
Desde entonces, se ha investigado con muchísimos índices bursátiles. Los alumnos de E-knowmetrics, estudiaran en este cuatrimestre modelos tipo ARCH.
Concretamente aprenderemos a modelizar, describir y predecir valores diarios de casi 28 años del índice de refErencia en el mercado bursátil español.
Espero que sea de tu interés y que si realmente estás interesado en conocer a través del análisis de los datos, este es tu momento.
+info: www.eknowmetrics.com
Si te ha gustado y te interesaría información sobre el curso, puedes contactar aquí
Saludos.
Comentarios