ARIMA FORECASTING and CONTROL: Estacionariedad vs Ergodicidad

La Estacionariedad restringe a la homogeneidad temporal del proceso y la Ergodicidad a su memoria.

En general la Ergodicidad no suele definirse para procesos no estacionarios. El requerimiento conjunto de Estacionariedad y Ergodicidad asegura que con una única serie temporal se pueden obtener estimadores consistentes de los momentos poblacionales. Además plantear la no ergodicidad carece de toda operatividad práctica y teórica.

En un proceso Estacionario y Ergódico, la función de densidad conjunta de un subconjunto de T variables de dicho proceso, condicional en unos valores iniciales dados, es el producto de las funciones de densidad condicionales escalares con un número finito de parámetros constantes.




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Miguel Ángel Ruiz Reina

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